Serii de timp - serii cronologice si serii dinamice

Incarcat la data: 13 Noiembrie 2010

Autor: Marius

Pret: 80 credite

Numar pagini: 20

Tip fisier: zip

Marime fisier: 241 kb

Seria cronologica reprezinta un set sistematizat de valori ale unei varibile masurate la momente sau intervale de timp egale si successive. Seria cronologica este numita si serie dinamica sau serie de timp. Din punct de vedere matematic, seria de timp este o realizare a unui proces stocastic    unde  Z sau unei multimi din Z, iar spatiul starilor procesului (adica  ) este multimea R sau o submultime a sa.

Exemple de serii cronologice :
 1).  Cifra de afaceri anuala a unei firme de-a lungul unui deceniu.
 2).  Numarul somerilor inregistrati trimestrial in timpul unei guvernari de patru ani.
 3).  Numarul politelor incheiate de o societate de asigurari in fiecare trimestru dintr-o perioada de 5 ani.
 4).  incasarile zilnice ale unui supermarket pe o perioada de o luna.
 5).  Numarul de transporturi efectuate in fiecare trimestru din ultimii 3 ani de catre o firma de transporturi auto internationale.
  
Analiza seriei de timp, identificarea, evaluarea si separarea componentelor ofera informatii privind :
i) trendul, adica existenta unui sens evolutiv dominant, care se manifesta indeosebi in conditii de normalitate ale desfasurarii procesului;
ii) aparitia unor oscilatii periodice sistematice, cu sanse mari de a se repeta si in viitor, atat ca sens cat si ca amploare;
iii) aspectul previzibil al evolutiei unor procese, ca raspuns la unele abateri din trecut;
iv) identificarea factorilor neesentiali, permitand eventuala eliminare a lor;
v) caracterul inertial al desfasurarii unor procese.
  
O prima clasificare a seriilor de timp este data de impartirea lor in serii stationare si serii nestationare.
Seria stationara este seria ale carei valori oscileaza in jurul unui nivel de referinta (de echilibru). Vom nota cu   valoarea de la momentul t si cu   variabila aleatoare de la momentul t a carei realizare este  . in limbaj matematic, seria este stationara daca procesul stocastic   este stationar, adica are media si dispersia constante, iar covarianta variabilelor din proces depinde numai de distanta dintre momentele de timp la care sunt inregistrate.
 

Textul de mai sus reprezinta un extras din "Serii de timp - serii cronologice si serii dinamice". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Alti utilizatori au mai cautat: previziune economicacurs statisticaserie cronologica
Comentarii

care este repetentul care va predat asaceva , nici macar un curs nu stie sa structureze ,n-are nici o noima e ca si cum l-ai invata invers.

Sandale casual dama ECCO Touch Plateau (Negre) Sandale casual dama ECCO Touch Plateau (Negre) Sandalele ECCO Touch Plateau sunt confectionate din piele moale cu detalii metalice(tinte). Sunt...