Identificarea modelului Identificarea econometrica consta in alegerea unei forme a functiei matematice care descrie relatia dintre variabila endogena Y si factorii sai de influenta, X1, X2, …, Xi, …, Xk. Procedee de identificare Procedeul grafic – se reprezinta grafic prin nor de puncte perechile (Y, Xi) Procedeul analitic – se estimeaza mai multe forme ale functiei, urmand sa se decida care model este cel mai potrivit, folosind o serie de criterii de performanta.
DESPRE MATRICI
Se numeste matrice cu m linii si n coloane (sau de tip ) un tablou cu m linii si n coloane Ipoteze fundamentale
Ipotezele modelului regresiei simple se emit si in cazul modelului regresiei multiple. La acestea se adauga ipoteza de multicoliniaritate – nu exista relatie de dependenta intre variabilele exogene ale modelului.
Estimarea parametrilor modelului
Metoda celor mai mici patrate:
Depistarea fenomenului de multicolinearitate
reprezentarea grafica a seriilor de valori corespunzatoare variabilelor explicative.
- calculul determinantului matricii X`X, Det(X`X) ; cu cat valoarea acestui determinant este mai apropiata de zero, cu atat corelatia dintre variabile este mai puternica.
calculul raportului de corelatie, R2
aceasta valoare este comparata cu marimea aceluiasi coeficient obtinut in conditiile in care una dintre variabilele factoriale a fost omisa din model.
In cazul in care valorile coeficientilor sunt apropiate ca marime se poate considera ca variabila omisa este coliniara cu celelalte variabile factoriale.
