Managementul riscurilor bancare

label Proiecte autorenew 2025-09-29, 17:00 history_edu i
Viata economica contemporana, devenita deosebit de tumultoasa, obliga bancile comerciale sa-si revizuiasca continuu obiectivele strategice in general, cele ce tin de managementul lor financiar, in special.

In perioada imediata ce a urmat anilor *60 in cele mai renumite banci managementul financiar si, in acest context, managementul riscului bancar, s-a focalizat pe gestiunea activelor (asset management). Specific era faptul ca fondurile, cu deosebire cele atrase, erau procurate la asa zise „costuri plafonate” (regulatory ceiling). Aceasta permitea bancilor sa fie cat mai productive, sa obtina randamente financiare ridicate, intru-cat ele isi plasau fondurile in active cu un ridicat nivel de profitabilitate ( high yield assets).



Abordand acest principiu, multe banci au acordat o atentie aparte pasivelor, resurselor atrase, mizand pe faptul de a le obtine la costuri cat mai rezonabile si a le plasa cat mai profitabil posibil. intr-un astfel de context, gasirea surselor de provenienta a fondurilor si gestiunea costurilor acestora a constituit obiectivul major al gestiunii activelor si pasivelor in banci, implicit a riscului asociat acestora.

Cu timpul, odata cu cresterea volatilitatii dobanzilor in piata, fenomen vizibil cu precadere in deceniul *70 – *80, obiectivul major al managementului riscurilor in banci s-a schimbat radical. Scopul urmarit de aceasta data era mentinerea unei marje considerata adecvata intre randament (returns on assets) si costul fondurilor achizitionate.

Altfel spus, acest obiectiv viza managementul marjei „ dobanda activa – dobanda pasiva” (GAP), managementul senzitivitatii dobanzii, managementul maturitatilor (duration), acentul fiind pus pe simulare. Ca urmare, managementul financiar in bancile comerciale devine mult mai complex, bancile, in calitatea lor de intermediari financiari, intrind intr-o competitie deosebita datorata dereglementarilor ce au avut loc in sfera serviciilor financiare.